2010年注會《戰(zhàn)略與風(fēng)險》預(yù)習(xí)：風(fēng)險和報酬(7)
更新時間：2009-11-23 09:01:13
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(2)投資組合的 β???等于被組合各證券 值的加權(quán)平均數(shù)
(3)證券市場線轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
必要收益率=無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率
Ki=Rf+β(Km-Rf)
注意：
①證券市場線縱軸為要求的收益率，橫軸為β, 縱軸截距是Rf，斜率為(Km-Rf)
②證券市場線既適用于單個證券，同時也適用于投資組合;適用于有效組合，而且也適用于無效組合;
(4)資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)
①所有投資者均追求單期財富的期望效用最大化，并以各備選組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差為基礎(chǔ)進行組合選擇。
②所有投資者均可以無風(fēng)險利率無限制地借入或貸出資金。
③所有投資者擁有同樣預(yù)期，即對所有資產(chǎn)收益的均值、方差和協(xié)方差等，投資者均有完全相同的主觀估計。
④所有的資產(chǎn)均可被完全細(xì)分，擁有充分的流動性且沒有交易成本。
⑤沒有稅金。
⑥所有投資者均為價格接受者。即任何一個投資者的買賣行為都不會對股票價格產(chǎn)生影響。
⑦所有資產(chǎn)的數(shù)量是給定的和固定不變的。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
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