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　　判斷

　　1. 證券組合風險的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。 (Y )

　　2. 證券組合和單個證券一樣，其收益率和風險都可以用期望收益率和方差來計量。(Y )

　　3. 計算組合收益率時，投資期限一般用年來表示，如果期限不是整數，則轉換為年。( Y )

　　4. 特征線模型與資本資產定價模型都是均衡模型。 ( N )

　　5. 當市場達到均衡時，所有證券或證券組合的每單位系統風險補償相等。 (Y )

　　6. 投資者的偏好無差異曲線隨風險水平的增加越來越陡。 ( N )

　　7. 市場組合的β系數等于1. ( Y )

　　8. 當市場組合的期望收益率小于無風險利率時，市場時機選擇者將證券組合的β值為零;當市場組合的期望收益率大于無風險利率時，市場時機選擇者將證券組合的β值設置為2.那么，其證券組合的收益率將高于β值恒等于1的組合。 ( Y)

　　9. 在熊市到來之際，投資者應選擇那些低β系數的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。 ( Y)

　　10. 如果證券組合P的β系數為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。 (N )

　　11. 在現實市場中，資本資產定價模型的有效性問題得到了一致的認可。 (N )

　　12. 夏普指數就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價。 (N )

　　13. 證券組合的詹森指數為正，表明其績效好。 (Y )

　　14. 某證券的α值為正數，表明市場對某證券的定價偏高。 ( N )

　　15. 詹森指數值為每單位風險獲取的風險溢價。 ( N )

　　16. 一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率。 ( Y)

　　17. 投資者構建證券組合時應考慮所得稅率對投資收益的影響。 (Y )

　　18. 在具有相同期望收益水平的證券組合中，方差最小的組合是有效組合。 ( N )

　　19. 收入型證券組合的收益主要來源于資本利得。 ( N )

　　20. 任何一只證券的預期收益等于無風險收益加上風險補償。 ( Y )

　　21. 有效邊界FT上的切點證券組合丁是有效組合中惟一不含無風險證券而僅由風險證券構成的組合。 (Y )

　　22. 在資本資產定價模型，所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界。 (Y )

　　證券從業資格投資分析重難點  

　　解讀

　　證券從業考試投資基金章節習題

　　投資基金押題測試卷

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