2018年證券從業資格考試復習指導資料：市場風險的限額管理的主要指標有哪些
更新時間：2018-08-20 14:57:20
來源：環球網校
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摘要 環球網校編輯整理發布“2018年證券從業資格考試復習指導資料：市場風險的限額管理的主要指標有哪些”的新聞，為考生發布證券從業資格考試的相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
問：市場風險的限額管理的主要指標有哪些?
答：市場風險限額指標主要包括：
(1)頭寸限額，是指對總交易頭寸、凈交易頭寸設定的限額。總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制;凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
(2)風險價值限額，是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。
(3)止損限額，是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。
(4)敏感度限額，是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額。
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