編輯推薦：2020年注冊會計師《財務成本管理》每日一練匯總

單選題

1、關于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是( )。

A.證券投資組合能消除大部分系統風險

B.證券投資組合的總規模越大，承擔的風險越大

C.最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大

D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越

2、根據資金時間價值理論，在普通年金現值系數的基礎上，期數減 1、系數加 1 的計算結果，應當等于( )。

A.遞延年金現值系數

B.預付年金終值系數

C.預付年金現值系數

D.永續年金現值系數

3、下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是( )。

A.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點

B.兩種證券報酬率的相關系數越大，曲線彎曲程度越小

C.兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小

D.曲線上的點均為有效組合

多選題

4、A證券的期望報酬率為 12%，標準差為 15%;B 證券的期望報酬率為 18%，標準差為 20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有( )。

A.最小方差組合是全部投資于 A 證券

B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券

C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱

D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

5、下列關于投資組合的說法中，正確的是( )。

A.當投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標準差等于這兩種證券收益率標準差的加權平均值

B.有效投資組合的期望收益與風險之間的關系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述

C.用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風險)的期望收益與風險之間的關系的前提條件是市場處于均衡狀態

D.當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的方差

答案見第二頁

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1、

【答案】D

2、

【答案】C

3、

【答案】B

4、

【答案】ABC

5、

【答案】BCD

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